第422章 东南亚将乱（1/2）

“通知龙纪文，让她准备泰铢的远期和掉期头寸。

远期合约的规模先控制在三十亿美金等值，等索罗斯第一波砸出去之后，再追加。”

“三十亿？”蒲俊算了一下，

“九哥，这是不是太猛了？”

“不猛。”

“暹罗央行账面上有三百多亿外汇储备，但能动用的不多，大部分已经做了远期掉期，锁死了。

真正能拿来干预即期的，可能不到一百亿。三十亿的远期空头加上索罗斯的即期砸盘，足够让市场跟风。

散户和外资一看央行托不住，会跟着抛。到那时候，就不是我们三十亿在砸了，是三百亿、五百亿在砸。”

蒲俊点了点头，转身出去安排。

龙纪文在三天之内通过离岸账户建立了第一批泰铢远期空头，规模二十亿美金等值，建仓的远期汇率在二十五点八到二十六之间。

与此同时，索罗斯的量子基金也在悄悄建仓。

叶玖没有追问索罗斯的具体进度，他知道索罗斯的节奏，该动的时候会通知他。

五月中旬，索罗斯那边传来了消息：仓位建好了。

叶玖把龙纪文叫到书房。

“索罗斯要动了。第一波砸出去之后，你立刻压远期。不要在即期市场跟风，让索罗斯去砸即期，你压远期。远期贴水一拉开，市场就知道央行托不住了。”

“明白。”

五月底的一个交易日，索罗斯的量子基金联合几家对冲基金，在离岸市场大规模抛售泰铢。

泰铢即期汇率从二十五点八附近一路下探，泰国央行入市干预，买入泰铢，抛售美元。

第一天，央行扛住了，汇率收在二十五点九。

第二天，卖盘更猛，央行继续买，但外汇储备在肉眼可见地下降。

龙纪文在第二天下午动手了。

她在新加坡和港岛的离岸市场同时压出泰铢远期空头，远期贴水从五十个基点迅速拉宽到一百五十个基点。

市场看到远期市场也在崩，跟风盘立刻涌了出来。曼谷的银行开始抢美元，企业开始对冲，散户开始把泰铢换成黄金和美元。

泰国央行在两条线上同时烧钱。即期市场要托，远期市场也要托。到了六月中旬，央行能动的储备已经所剩无几。

暹罗总理在电视上保证“泰铢不会贬值”，但市场不信。

龙纪文在远期贴水拉到两百五十个基点的时候，追加了第二批空头，总规模拉到五十亿美金等值。

六月底，泰国央行终于撑不住了。

七月二日，曼谷时间上午，泰国财政部和央行联合宣布：放弃固定汇率，泰铢自由浮动。

消息出来的那一刻，泰铢即期汇率从二十五点八直接崩到三十二，一天之内贬值超过百分之二十。

龙纪文在泰铢跌破三十的时候开始平远期头寸。

她的远期空头建仓均价在二十六附近，平仓均价在三十二到三十三之间，五十亿美金等值，毛利大约十一亿美金。

刨去离岸市场的掉期成本和资金利息，净到手大约九亿五千万美金。

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